backtesting

3招教你用thinkorswim回测交易策略

要当个长期、稳定获利的投资人,我们需要运用回测来反覆测试一个交易系统,用历史数据来验证一个交易策略的获利能力。

今天我们要分享thinkorswim几个实用的回测功能,让我们用过去的市场价格来测试几个简单的交易策略。

什么是回测?

回测是使用历史数据来测试一个交易策略的效益,让我们用过去市场发生过价格波动了解特定交易策略的获利能力。

例如2020年的股灾就是一个测试投资组合对冲技巧的最佳方式,让我们做好资金分配,能在股价崩盘的时候做出最佳的保护。

thinkorswim交易平台内建了3个实用的回测功能,让我们用历史股价实测交易策略:

  1. thinkBack
  2. thinkOnDemand
  3. 自定义交易策略

我们将逐一分享每一个回测功能,顺利找到适合自己的、长期获利的交易策略。

使用thinkBack回到过去重播不同交易

我们从Analyze分页中找到thinkBack的功能,让我们从过去特定的时间模拟多个交易仓位的获利结果。

可以用右上角的月历挑选回测时的初始日期。

thinkback date selector
用右上角的月历回到过去。

让我们挑选2020年3月27日,股市崩盘后的第二周。

这时SPY刚从$339的高点跌到$218,又反弹到$258,这时有很多优质的股票都被严重低估了。

我们来测试不同的看涨交易策略如何在股市反弹的时候获利,我们可以试试以下的几个策略:

  • 买100股MSFT
  • 买10股AMZN
  • 买2个价内ITM、在$70的FB Call合约,在2022年1月21日截止。
thinkback positions
在2020年3月27日执行交易。

在设定好交易后,我们调整Backtrades的P/L Date日期到2021年11月15日时来看我们这几笔交易的成果。

thinkback profits
调整Backtrades日期到2021年11月15日确认交易成果。

可以看到thinkBack功能让我们看到在2020年3月27日执行的交易,总共获利$72,552.80,其中又以买FB的Call获利最佳。

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thinkOnDemand等于是用时光机测试一个虚拟帐户

thinkOnDemand的回测功能比thinkBack更进阶,让我们使用$100,000的虚拟帐户在历史资料上做交易,并提供几个以下的特点:

  • 使用K线图形分析过去的交易设定。
  • 使用虚拟帐户以及融资交易。
  • 模拟时间流逝对投资组合的影响。
  • 向前快转或向前回转对投资仓位的影响。
  • 分析过去投资设定的风险概况。

点击右上角OnDemand按钮转换到虚拟帐户,然后就可以使用右上角的介面挑选过去的日期,再用快转功能前进或倒退时间。

thinkondemand interface
使用thinkOnDemand的虚拟帐户实验交易策略。

使用thinkOnDemand时有几个小技巧:

  • 当我们挑选过去的日期时需要确认当时的股市是营业的,否则价格图表部会跟着时间变动。
  • 调整时间时通常需要等待几秒钟等价格更新。
  • 在thinkOnDemand时无法更新动态观察清单Watchlist和分析器Scan。

用自订义策略模拟交易成果

目前我们知道怎么用thinkBack和thinkOnDemand来回到过去测试交易,我们还可以使用Strategies来模拟特定策略进场和出场的时机。

thinkorswim提供了很完整的标准Studies和Strategies来协助我们技术分析,不过我们还可以自己定义喜欢的Studies来测试最佳的交易系统。

在thinkorswim里我们可以用Study Set来储存Studies和Strategies,只要活用Study Set,就可以针对不同的标的物,如外汇、股票、期货、期权等设定不同的技术分析指标。

根据我们的经验,Studies适合建立图形和技术分析指标,而Strategies适合用来回测。

我们先从Studies > Save Study Set来储存一个称为Backtessting_Strategies的Study Set。

save study set
储存一个称为Backtesting_Strategies的Study Set。

我们来使用20和50指数移动平均线(EMA)的交叉位置,做为一个简单的进场和出场的交易系统,并用AAPL十年来的日线图来做回测。

首先我们需要在Studies中存取Backtesting_Strategies的Study Set,再用Edit Studies编辑。

我们挑选出预设的移动平均线交叉策略MovAvgTwoLinesStrat来加入我们的Study Set。

moving average crossover strategy
将预设的MovAvgTwoLinesStrat策略加到我们的Study Set。

当我们的进场和出场的标示出现在价格趋势图中,我们就可以滑鼠右键在MovAvgTwoLinesStrat上并选择Show report来计算出这个交易系统的损益成果。

show strategy report
在Strategy Report中呈现交易系统的损益表。

只要运用thinkorswim的程式语言thinkScript,就可以进一步回测自己定义的各种交易策略。

moving average crossover strategy thinkscript
MovAvgTwoLinesStrat策略的thinkScript语言。

现在你学会thinkorswim中所有的回测功能,你就可以使用这些工具找到适合自己的获利方程式

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6人评论了“3招教你用thinkorswim回測交易策略”

  1. Thank you for showing me how thinkback works on thinkorswim.
    I’ll certainly use thinkback to test out some trading strategies.

    1. 是啊
      當我們想嘗試新的交易系統時,最好是用不同的歷史股價來回測一下,才能更有信心能用新的交易策略獲利

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