backtesting

3招教你用thinkorswim回测交易策略

要当个长期、稳定获利的投资人,我们需要运用回测来反覆测试一个交易系统,用历史数据来验证一个交易策略的获利能力。

今天我们要分享thinkorswim几个实用的回测功能,让我们用过去的市场价格来测试几个简单的交易策略。

什么是回测?

回测是使用历史数据来测试一个交易策略的效益,让我们用过去市场发生过价格波动了解特定交易策略的获利能力。

例如2020年的股灾就是一个测试投资组合对冲技巧的最佳方式,让我们做好资金分配,能在股价崩盘的时候做出最佳的保护。

thinkorswim交易平台内建了3个实用的回测功能,让我们用历史股价实测交易策略:

  1. thinkBack
  2. thinkOnDemand
  3. 自定义交易策略

我们将逐一分享每一个回测功能,顺利找到适合自己的、长期获利的交易策略。

使用thinkBack回到过去重播不同交易

我们从Analyze分页中找到thinkBack的功能,让我们从过去特定的时间模拟多个交易仓位的获利结果。

可以用右上角的月历挑选回测时的初始日期。

thinkback date selector
用右上角的月历回到过去。

让我们挑选2020年3月27日,股市崩盘后的第二周。

这时SPY刚从$339的高点跌到$218,又反弹到$258,这时有很多优质的股票都被严重低估了。

我们来测试不同的看涨交易策略如何在股市反弹的时候获利,我们可以试试以下的几个策略:

  • 买100股MSFT
  • 买10股AMZN
  • 买2个价内ITM、在$70的FB Call合约,在2022年1月21日截止。
thinkback positions
在2020年3月27日执行交易。

在设定好交易后,我们调整Backtrades的P/L Date日期到2021年11月15日时来看我们这几笔交易的成果。

thinkback profits
调整Backtrades日期到2021年11月15日确认交易成果。

可以看到thinkBack功能让我们看到在2020年3月27日执行的交易,总共获利$72,552.80,其中又以买FB的Call获利最佳。

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thinkOnDemand等于是用时光机测试一个虚拟帐户

thinkOnDemand的回测功能比thinkBack更进阶,让我们使用$100,000的虚拟帐户在历史资料上做交易,并提供几个以下的特点:

  • 使用K线图形分析过去的交易设定。
  • 使用虚拟帐户以及融资交易
  • 模拟时间流逝对投资组合的影响。
  • 向前快转或向前回转对投资仓位的影响。
  • 分析过去投资设定的风险概况。

点击右上角OnDemand按钮转换到虚拟帐户,然后就可以使用右上角的介面挑选过去的日期,再用快转功能前进或倒退时间。

thinkondemand interface
使用thinkOnDemand的虚拟帐户实验交易策略。

使用thinkOnDemand时有几个小技巧:

  • 当我们挑选过去的日期时需要确认当时的股市是营业的,否则价格图表部会跟着时间变动。
  • 调整时间时通常需要等待几秒钟等价格更新。
  • 在thinkOnDemand时无法更新动态观察清单Watchlist和分析器Scan。

用自订义策略模拟交易成果

目前我们知道怎么用thinkBack和thinkOnDemand来回到过去测试交易,我们还可以使用Strategies来模拟特定策略进场和出场的时机。

thinkorswim提供了很完整的标准Studies和Strategies来协助我们技术分析,不过我们还可以自己定义喜欢的Studies来测试最佳的交易系统。

在thinkorswim里我们可以用Study Set来储存Studies和Strategies,只要活用Study Set,就可以针对不同标的物,如外汇、股票、期货期权等设定不同的技术分析指标。

根据我们的经验,Studies适合建立图形和技术分析指标,而Strategies适合用来回测。

我们先从Studies > Save Study Set来储存一个称为Backtessting_Strategies的Study Set。

save study set
储存一个称为Backtesting_Strategies的Study Set。

我们来使用20和50指数移动平均线(EMA)的交叉位置,做为一个简单的进场和出场的交易系统,并用AAPL十年来的日线图来做回测。

首先我们需要在Studies中存取Backtesting_Strategies的Study Set,再用Edit Studies编辑。

我们挑选出预设的移动平均线交叉策略MovAvgTwoLinesStrat来加入我们的Study Set。

moving average crossover strategy
将预设的MovAvgTwoLinesStrat策略加到我们的Study Set。

当我们的进场和出场的标示出现在价格趋势图中,我们就可以滑鼠右键在MovAvgTwoLinesStrat上并选择Show report来计算出这个交易系统的损益成果。

show strategy report
在Strategy Report中呈现交易系统的损益表。

只要运用thinkorswim的程式语言thinkScript,就可以进一步回测自己定义的各种交易策略。

moving average crossover strategy thinkscript
MovAvgTwoLinesStrat策略的thinkScript语言。

现在你学会thinkorswim中所有的回测功能,你就可以使用这些工具找到适合自己的获利方程式

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8人评论了“3招教你用thinkorswim回測交易策略”

  1. Thanks for the info… but on backtesting the MovAvgTwoLinesStrat, the trade entries are plotted on the chart but the exits are not. After running the report and opening the code for this strategy in thinkscript, there is no apparent logic as to how/when trade exits are decided. The only code shown is for trade entries (“LE” and “SE”)… when I export the report to excel and run calculations to find any apparent relationships between the listed trade exits, there is no correlation between exit price, risk ratio, duration of trades, or anything… it appears very random. If you can provide any feedback on this I’d be grateful.

  2. Thank you for showing me how thinkback works on thinkorswim.
    I’ll certainly use thinkback to test out some trading strategies.

    1. 是啊
      當我們想嘗試新的交易系統時,最好是用不同的歷史股價來回測一下,才能更有信心能用新的交易策略獲利

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