backtesting

3招教你用thinkorswim回測交易策略

要當個長期、穩定獲利的投資人,我們需要運用回測來反覆測試一個交易系統,用歷史數據來驗證一個交易策略的獲利能力。

今天我們要分享thinkorswim幾個實用的回測功能,讓我們用過去的市場價格來測試幾個簡單的交易策略。

什麼是回測?

回測是使用歷史數據來測試一個交易策略的效益,讓我們用過去市場發生過價格波動了解特定交易策略的獲利能力。

例如2020年的股災就是一個測試投資組合對沖技巧的最佳方式,讓我們做好資金分配,能在股價崩盤的時候做出最佳的保護。

thinkorswim交易平台內建了3個實用的回測功能,讓我們用歷史股價實測交易策略:

  1. thinkBack
  2. thinkOnDemand
  3. 自定義交易策略

我們將逐一分享每一個回測功能,順利找到適合自己的、長期獲利的交易策略。

使用thinkBack回到過去重播不同交易

我們從Analyze分頁中找到thinkBack的功能,讓我們從過去特定的時間模擬多個交易倉位的獲利結果。

可以用右上角的月曆挑選回測時的初始日期。

thinkback date selector
用右上角的月曆回到過去。

讓我們挑選2020年3月27日,股市崩盤後的第二周。

這時SPY剛從$339的高點跌到$218,又反彈到$258,這時有很多優質的股票都被嚴重低估了。

我們來測試不同的看漲交易策略如何在股市反彈的時候獲利,我們可以試試以下的幾個策略:

  • 買100股MSFT
  • 買10股AMZN
  • 買2個價內ITM、在$70的FB Call合約,在2022年1月21日截止。
thinkback positions
在2020年3月27日執行交易。

在設定好交易後,我們調整Backtrades的P/L Date日期到2021年11月15日時來看我們這幾筆交易的成果。

thinkback profits
調整Backtrades日期到2021年11月15日確認交易成果。

可以看到thinkBack功能讓我們看到在2020年3月27日執行的交易,總共獲利$72,552.80,其中又以買FB的Call獲利最佳。

斜槓投資達人體驗 banner

thinkOnDemand等於是用時光機測試一個虛擬帳戶

thinkOnDemand的回測功能比thinkBack更進階,讓我們使用$100,000的虛擬帳戶在歷史資料上做交易,並提供幾個以下的特點:

  • 使用K線圖形分析過去的交易設定。
  • 使用虛擬帳戶以及融資交易。
  • 模擬時間流逝對投資組合的影響。
  • 向前快轉或向前迴轉對投資倉位的影響。
  • 分析過去投資設定的風險概況。

點擊右上角OnDemand按鈕轉換到虛擬帳戶,然後就可以使用右上角的介面挑選過去的日期,再用快轉功能前進或倒退時間。

thinkondemand interface
使用thinkOnDemand的虛擬帳戶實驗交易策略。

使用thinkOnDemand時有幾個小技巧:

  • 當我們挑選過去的日期時需要確認當時的股市是營業的,否則價格圖表部會跟著時間變動。
  • 調整時間時通常需要等待幾秒鐘等價格更新。
  • 在thinkOnDemand時無法更新動態觀察清單Watchlist和分析器Scan。

用自訂義策略模擬交易成果

目前我們知道怎麼用thinkBack和thinkOnDemand來回到過去測試交易,我們還可以使用Strategies來模擬特定策略進場和出場的時機。

thinkorswim提供了很完整的標準Studies和Strategies來協助我們技術分析,不過我們還可以自己定義喜歡的Studies來測試最佳的交易系統。

在thinkorswim裡我們可以用Study Set來儲存Studies和Strategies,只要活用Study Set,就可以針對不同的標的物,如外匯、股票、期貨、選擇權等設定不同的技術分析指標。

根據我們的經驗,Studies適合建立圖形和技術分析指標,而Strategies適合用來回測。

我們先從Studies > Save Study Set來儲存一個稱為Backtessting_Strategies的Study Set。

save study set
儲存一個稱為Backtesting_Strategies的Study Set。

我們來使用20和50指數移動平均線(EMA)的交叉位置,做為一個簡單的進場和出場的交易系統,並用AAPL十年來的日線圖來做回測。

首先我們需要在Studies中存取Backtesting_Strategies的Study Set,再用Edit Studies編輯。

我們挑選出預設的移動平均線交叉策略MovAvgTwoLinesStrat來加入我們的Study Set。

moving average crossover strategy
將預設的MovAvgTwoLinesStrat策略加到我們的Study Set。

當我們的進場和出場的標示出現在價格趨勢圖中,我們就可以滑鼠右鍵在MovAvgTwoLinesStrat上並選擇Show report來計算出這個交易系統的損益成果。

show strategy report
在Strategy Report中呈現交易系統的損益表。

只要運用thinkorswim的程式語言thinkScript,就可以進一步回測自己定義的各種交易策略。

moving average crossover strategy thinkscript
MovAvgTwoLinesStrat策略的thinkScript語言。

現在你學會thinkorswim中所有的回測功能,你就可以使用這些工具找到適合自己的獲利方程式

熱門文章

6 thoughts on “3招教你用thinkorswim回測交易策略”

  1. Thank you for showing me how thinkback works on thinkorswim.
    I’ll certainly use thinkback to test out some trading strategies.

    1. 是啊
      當我們想嘗試新的交易系統時,最好是用不同的歷史股價來回測一下,才能更有信心能用新的交易策略獲利

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

error: Content is protected !!

等一下

我們定期分享斜槓投資秘訣

先別走

我們定期分享斜槓投資秘訣
Copy link