選擇權分析神器

透過最先進的大數據分析技術整合美國股市所有開放選擇權交易的股票,根據當天的市場情形分析出報酬率最高的中性選擇權銷售策略,快速縮短挑選勒式Strangles和鐵兀鷹Iron Condor的時間。

更新時間:2024-03-19 10:18 上午

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*Strangle購買力和報酬率根據不同交易平台和帳號等級可能會有所不同。

Market Cap使用當地幣別計算。

如何使用勒式Strangle和鐵兀鷹Iron Condor選擇權搜尋器

選擇權分析器的宗旨是加速挑選StranglesIron Condors的時間,因此可以參考以下方式達到最佳效果:

  • Upside代表基本面分析出的合理價Fair Value比市場價Last高的比例,Upside越高表示股票上漲的潛力越高。
  • IV Perc和IV Rank是以0-100%表示現在隱含波動率IV和最近一年的歷史IV波動的相對位置,建議篩選>50%以上的IV Perc或IV Rank,在高IV時高價賣期權。
  • Strangle Details是0.20 delta的賣Put和賣Call的合約價,交易Iron Condor時除了用同樣0.20 delta賣Put和賣Call以外,還需要在往外一步的價格買Put和買Call。
  • 使用Strangle或Iron Condor ROC (Return on Capital)排序,挑選出最高投資報酬率的股票。
  • BP是交易Strangles時使用的保證金/購買力,因此挑選佔整個帳號價值<5%的BP交易能有效的分散風險。
  • Spread跟選擇權的買賣價差有關,交易量越高的股票Spread越低。
  • 挑選市值Market Cap >$10B的公司通常相對成熟,股價比較不會被炒作,賣中性選擇權交易獲利機會較高。
  • Open Interest和Options Volume計算股票的期權交易量,交易量高的股票比較容易進場/出場。
  • Squeeze和Squeeze Days表示此股票的波動被壓縮的天數,在Squeeze後股價暴衝或暴跌的機率很高,建議不要在Squeeze的時候賣Strangles/Iron Condors。
  • P/C Ratio是市場上交易Put合約/Call合約的比例,可間接顯示市場對股價漲跌的預測。
  • 公布財報Earnings的時候股價有高機率波動,建議賣Strangles/Iron Condors不要跨Earnings Date,我們可以使用Days To/Since Earnings倒數現在到公佈財報的日子,如果Days To/Since Earnings是負數,表示Earnings剛過,我們期待接下來IV會萎縮。
  • 我們只選擇月截止的Expiration因為流動率較高,較容易進場/出場。

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