期权选股神器

透过最先进的大数据分析技术整合美国股市所有开放期权交易的股票,根据当天的市场情形分析出报酬率最高的中性期权销售策略,快速缩短挑选勒式Strangles和铁秃鹰Iron Condor的时间。

更新时间:2024-04-13 1:02 上午

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*Strangle购买力和报酬率根据不同交易平台和帐号等级可能会有所不同。

Market Cap使用当地币别计算。

如何使用勒式Strangle和铁秃鹰Iron Condor期权搜寻器

期权分析器的宗旨是加速挑选StranglesIron Condors的时间,因此可以参考以下方式达到最佳效果:

  • Upside代表基本面分析出的合理价Fair Value比市场价Last高的比例,Upside越高表示股票上涨的潜力越高。
  • IV Perc和IV Rank是以0-100%表示现在隐含波动率IV和最近一年的历史IV波动的相对位置,建议筛选>50%以上的IV Perc或IV Rank,在高IV时高价卖期权。
  • Strangle Details是0.20 delta的卖Put和卖Call的合约价,交易Iron Condor时除了用同样0.20 delta卖Put和卖Call以外,还需要在往外一步的价格买Put和买Call。
  • 使用Strangle或Iron Condor ROC (Return on Capital)排序,挑选出最高投资报酬率的股票。
  • BP是交易Strangles时使用的保证金/购买力,因此挑选占整个帐号价值<5%的BP交易能有效的分散风险。
  • Spread跟期权的买卖价差有关,交易量越高的股票Spread越低。
  • 挑选市值Market Cap >$10B的公司通常相对成熟,股价比较不会被炒作,卖中性选择权交易获利机会较高。
  • Open Interest和Options Volume计算股票的期权交易量,交易量高的股票比较容易进场/出场。
  • Squeeze和Squeeze Days表示此股票的波动被压缩的天数,在Squeeze后股价暴冲或暴跌的机率很高,建议不要在Squeeze的时候卖Strangles/Iron Condors。
  • P/C Ratio是市场上交易Put合约/Call合约的比例,可间接显示市场对股价涨跌的预测。
  • 公布财报Earnings的时候股价有高机率波动,建议卖Strangles/Iron Condors不要跨Earnings Date,我们可以使用Days To/Since Earnings倒数现在到公布财报的日子,如果Days To/Since Earnings是负数,表示Earnings刚过,我们期待接下来IV会萎缩。
  • 我们只选择月截止的Expiration因为流动率较高,较容易进场/出场。

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