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如何預測Tesla股票要大跌了?用數據找出股價崩盤徵兆

你們知道觀察股價波動可以預測崩盤的時機嗎?

今天我用特斯拉的股票為例教大家如何觀察常見的股價下跌徵兆,讓我們提早做出適當的反應。

如何找到股價被高估的時機

我們判斷股價是否被高估的方式就是使用Trefis的數據,以特斯拉股票為例,從TD Ameritrade的Analyse分頁裡,瀏覽到Fundamentals分頁,把分頁瀏覽到最下方可以看到Trefis estimate的股價,我們知道現在Trefis估計Tesla的股價大約390美元。

特斯拉股票Trefis估值
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參考Trefis的估值特斯拉的股價只有$391的價值。

所以我們可以在TD Ameritrade股價趨勢圖中標示出最近半年內股價超出390元的時候。

TSLA 390美元線
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用$390的線找到特斯拉股價被嚴重高估的時候。

當我們知道TSLA股價被高估的時候,我們就有第一個下跌的徵兆。

如何從Bollinger Bands找到漲過頭的時機

Bollinger Bands或布林通道是一個用大數據分析股價隱含波動率IV的工具,可以根據現在市場對股價波動的預期估計2個標準差的股價波動區間。

normal distribution and standard deviations
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常態分布以標準差標示樣本會存在特定範圍的機率。

以常態分布來看股價只有5%的機率會超出2個標準差(σ)的區間。

特斯拉股價布林通道
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常態分布讓我們知道股價有95%的機率會留在Bollinger Bands之間。

當特斯拉的股價超出了布林通道時,我們就可以猜測股價接下來有高機率會向Bollinger Bands中間修正。

特斯拉突破布林通道
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Tesla股價在最近半年內突破布林帶的時機。

特斯拉的股價在半年內有幾次突破了Bollinger Bands,如果是向上突破,接下來就有高機率價格會向下修正。

如何從RSI找到超買結束的時機

RSI主要是用歷史數據來分析現在股價漲跌波動的速度,並使用波動的速度來判斷股票是「超買」還是「超賣」的狀態。

當RSI超過70的時候我們可以判斷股票是「超買」的狀態而且股價會持續上漲;當RSI低於30的時候,我們可以判斷股票是「超賣」,並且股價會持續下跌。

rsi超買和超賣的狀態
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我們從RSI的走勢判斷超買和超賣的狀態。

如果股價是長時間維持超買的狀況,當超買結束時就是股價要下跌的時候了。

使用RSI來分析特斯拉的股價波動時,可以看到最近半年內特斯拉有幾次超買,當超買的狀態結束時,股價就有高機率在未來下跌。

特斯拉rsi超買結束
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特斯拉長時間超買的狀態結束後,接下來就有高機率股價會下跌。

目前我們討論了三個股價下跌的訊號,以我們的經驗三個下跌訊號只要有兩個以上同時出現,股價下跌的機率就很高。

我們將之前標示出來的三個下跌訊號重疊,可以看到特斯拉股價分別在一月初和一月底的時候至少符合兩個下跌訊號。

綜合特斯拉下跌徵兆
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在一月初和一月底特斯拉股價都同時出現兩個以上的下跌訊號。

因為特斯拉股票同時出現兩個以上的下跌信號,所以股價如預期的在一月底開始崩盤了。

如何從價格高點找到上漲阻力賣Call

既然我們知道要怎麼從下跌訊號預知崩盤的時機,我們要從價格高點找到上漲阻力賣Call options執行下跌時高獲利機會的交易

既然前一次的高點是900元,這會是未來股價反彈時的阻力。

900 peak price resistance
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特斯拉前一次的高點$900會是未來股價上漲的阻力。

我們知道股價的阻力在900美元,可以在二月初超買結束時,在900元的位置賣一個下個月截止的Call options

賣特斯拉的call options
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參考$900高點賣一個Call options有高機率會獲利。

只要在合約到期前股價沒有超過900元就可實拿賣Call的收入。

現在高機率的下跌機會

看跌Call Spread選股神器使用大數據找到漲過頭的股票清單,讓我們迅速找到被高估、高機率修正下跌的Bear Call Spread進場時機。

為了找到高機率下跌的股票,我們可以注意被高估、正要開始下跌的股票。

  • 選股神器使用Fair Value和Last的差價計算股價的下跌潛力Upside,當Upside有-30%以下,我們就有信心股價被高估了,接下來有機會下跌。
  • Short Signal Price代表圖表分析計算出股價開始走下坡時的價格,讓我們知道短時間內股價不會超過這個高點。
  • Short Days表示上一次出現下跌訊號離現在的交易日數,只要一出現下跌訊號接下來就有高機率股價會走下坡。
  • 也要避開快要出現Ex-Dividend Date配股息的日子,以免一方面股價會上漲被履約,另一方面配履約後要負擔配息的責任。

既然我們看跌股票,可以用-0.50 delta的ATM Bear Call Spread來計算投資報酬率Return on Capital,這樣只要股價下跌獲利最大,如果股價漲了最大虧損也相對小。

以下是我們可以看到現在清單排序出被高估最多的ATM Bear Call Spread機會。

bear call spread columns
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用Upside排序出被高估最多的股票,再用Short Days挑出最近下跌的機會。

綜合Upside和Short Days的數據,我們看到現在被高估最多的股票中ENPH離下跌訊號出現經過了8個交易日,未來也沒有發股息的Ex-Dividend Date,是現在最高機會的下跌的股票。

bear call spread screener enph
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綜合Upside和Short Days挑出現在最好的ATM Bear Call Spreads是ENPH。

Enphase股價的趨勢來看,我們確認ENPH自從8個交易日以前確實達到$220高點,跟我們看跌選股神器提到的Short Signal Price相同,接下來ENPH股價走下坡,短時間內有高機率不會上漲超過Short Signal Price。

enph short signal price trend
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ENPH在8個交易日達到Short Signal Price的$220,之後就不斷下跌。

我們賣一個35天後到期的ENPH價平ATM Call Spread期權,如果截止前Enphase股價沒有上漲,這個交易有最高86%的投資報酬率。

enph atm bear call spread
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賣一個35天後到期的ENPH價平ATM Call Spread有最高86%的投資報酬率。

接下來就輪到你試試看今天分享的股價分析技巧,觀察被高估的股價,等待下跌的時機

如果有其他美股希望我分析的,請在文章下面留言,我再分享數據分析的心得。

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